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open-matching

内存撮合引擎业务讲解

开源的数字货币/股票证券撮合引擎不少,大多也做到了开箱即用,但是这么多的开源项目中从没见过到讲产品逻辑的,本项目聚焦在撮合业务逻辑,以最小化代码实现撮合功能,订单读取,资金流转,订单落库等不做重点说明。

术语

order/订单/挂单:挂单行为/挂单/下单

trade/成交:订单成交后转化为成交记录,一笔order可能会对应多笔trade

taker:主动方/吃单一方

maker:被动方/被吃单的一方/挂单且未立即成交的一方

盘口/订单薄:买盘卖盘的订单集

清算:订单成交后进行资金的结算,例如A用户使用USDT购买BTC,B用户出售BTC的到USDT,清算过程就是AB双方(一般还有平台收取手续费)交换币的过程

限价单:以指定价格成交,如过未达到成交价格订单则会以价格优先,时间有限挂在盘口上

市价单:以市场(盘口)上对手的报价为成交价,本质上是价格为0的限价单

退残渣:举例:ABC/USDT最小成交数量为0.1,以市价单吃单,实际成交数量为0.1,剩余资金仅能购买0.02,此时剩余资金会进行退还

持久化:订单,成交,资金等落库

价格交叉:买卖双方的报价有交集时订单才能成交

事件驱动模型:在没有新事件发生时,整个系统不会进行运作,套用在撮合引擎上就是在没有新订单进来时,已经存在的订单不会进行任状态和资金上的变化

撮合流程讲解

  1. 撮合总体流程

    撮合流程