Skip to content

README.md

Latest commit

 

History

History
106 lines (71 loc) · 5.66 KB

README.md

File metadata and controls

106 lines (71 loc) · 5.66 KB

QuantML

Эксперементы с квантовыми ИНС в сфере финансов. Основано на описанном тут принципе. Используется этот слой каркаса Tensorflow.

Оглавление

Установка

Данная инструкция предполагает ручную установку Python-а на Windows 7. Запустить экосистему на портабельном Python-е не вышло. По этому для обеспечения работоспособности экосистемы проекта QuantML при работе на Windows-е требуется установленный с помощью пакета MSI или EXE - Python 3.

Точная версия: python-3.9.9-amd64

Далее установите notebook и остальные зависимости из файла install.bat.

Если у вас буду ошибки рода DLL load failed while importing ..., то вот решение.

Запуск

Для старта запустите из корня проекта:

$ jupyter notebook

На Windows-е кликнте два раза по notebook.cmd.

Структура проекта

Основной код находится в папке QuantML.

Основные файлы ноутбуков в этой папке имеют формат: QuantML_\d+[\S]*\.ipynb, где число в имени нуотбука является номером задачи в GitLab-е, решением которой данный ноутбук является.

В папках docs/reports/\d+/ аналогичным образом содержится материал для презентаций в формате Markdown связанный с определёнными задачами в GitLab-е. Из данных файлов с помощью соответствующего plugin-а Visual Code-а можно получить PDF файлы.

Рабочий процесс

Рабочее пространство находится в папке QuantML.

Важное замечание - архитектура пересмотрена, не будет одного внешнего файлы вывода и файла ввода, все файлы вывода будут создаваться под задачу, вся информация о вводе будет в каждом notebook-е

Нынешний формат имён файлов вывода: <gitlab_task_num>_<ric>_<start_year>

Нижеследующее является устаревшей информацией

Для гитизации ноутбуков, ввод в алгоритм производится через внешний файл, не находящийся под конролем Git-а, вывод результата так же складывается в файлы.

  • Файл ввода: rics.csv
  • Основной файл вывода: output_ml.xlsx
  • Дополнительные файлы вывода: <NAME>.csv

Файл ввода должен содержать одну строку и одну колонку данных. Заголовок колонки: Instrument. Таким образов на вход в алгоритм поступает ровно одна акция.

Вот пример файла:

Instrument
AMAT

Ноутбуки Jupyter-а не расчитаны на циклическую обработку данных. Напротив, они ориентированы на абсолютно последовательный поток IPO. Поэтому, для обработки нескольких акций будет необходимо запустить процесс несколько раз.

Каждый раз ноутбук считает содержимое результирующего файла и добавит в него строку.

Вот общая схема процесса:

Рабочий процесс

Полезные термины

  • EMA - Exponential Moving Average
  • RIC - Regulated Investment Company

Полезные ссылки